Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
- Citado por SciELO
- Acessos
Links relacionados
- Citado por Google
- Similares em SciELO
- Similares em Google
Compartilhar
Cuadernos de Administración
versão impressa ISSN 0120-3592
Resumo
PEREZ GARCIA, Jorge Iván; LOPERA CASTANO, Mauricio e VASQUEZ BEDOYA, Fredy Alonso. Estimativa da probabilidade de risco de insolvência nas empresas colombianas a partir de um modelo para eventos raros. Cuad. Adm. [online]. 2017, vol.30, n.54, pp.7-38. ISSN 0120-3592. https://doi.org/10.11144/javeriana.cao30-54.eprqe..
Para discriminar o risco de insolvência e não insolvência das empresas colombianas que apresentaram seus balanços financeiros à Superintendência de Sociedades da Colômbia para o período 2011-2015, este artigo considera a falência como um evento raro e utiliza um modelo logístico, um modelo aditivo generalizado, um modelo de valor extremo generalizado e um modelo binário aditivo de valor extremo generalizado (BGEVA). Em termos comparativos, o modelo BGEVA apresenta melhor desempenho preditivo a respeito dos outros ao assumir uma distribuição de valor extremo na função link e estruturas semiparamétricas nas estimativas, o que permite determinar a relação existente entre a probabilidade de default e as variáveis explicativas.
Palavras-chave : insolvência; eventos raros; modelos de previsão.