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Cuadernos de Economía
versão impressa ISSN 0121-4772versão On-line ISSN 2248-4337
Resumo
SANDOVAL-PAUCAR, Giovanny. Efeitos de propagação dos mercados financeiros estadunidenses nos colombianos. Cuad. Econ. [online]. 2020, vol.39, n.81, pp.667-702. ISSN 0121-4772. https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n81.77091.
Este artigo quantifica e analisa os efeitos dos choques originados nos mercados estadunidenses sobre os principais mercados financeiros colombianos durante o período de 2003 a 2015. A metodologia utilizada é um modelo de vetores auto regressivos (VAR) estrutural empregado pela heterocedasticidade que existe nos dados para a identificação e estimação dos coeficientes de transmissão financeira. Observa-se que os mercados estadunidenses geram efeitos overall spillovers significativos sobre o mercado acionário colombiano. Por sua vez, os resultados refletem a posição dominante do mercado de títulos estadunidenses como o motor dos efeitos de transbordamento.
JEL: F36; F32; G15; C15.
Palavras-chave : choques financeiros; preços de ativos; modelos SVAR-IH; hete-rocedasticidade.