Resumo

ARRIETA BECHARA, Jaime Enrique; TORRES CRUZ, Juan Camilo  e  VELASQUEZ CEBALLOS, Hermilson. Predições de modelos econométricos e redes neuronais: o caso a ação de SURAMINV. Semest. Econ. [online]. 2009, vol.12, n.25, pp.95-109. ISSN 0120-6346.

O objetivo do presente estudo radica em construir alguns modelos estadísticos, econométricos e de inteligência artificial que permitam realizar perdições sobre o comportamento de mercado da ação de SURAMINV. Encontrou se evidencia a favor da utilização de modelos econométricos e de inteligência artificial construídos a partir de componentes principais, os quais permitem lograr predições sobre o comportamento diário da ação de SURAMIVN, contrastando a hipótese da teoria de eficiência débil de mercado. O trabalho vai mais ala que outros desenvolvidos sobre o tema, no sentido de que mais que lograr um bom prognóstico in sample, controlando assim a existência de data snooping e por tanto subministrando informação que pode ser aproveitada em estadísticas de negociação.

Palavras-chave : Rede neuronal artificial (RNA); inteligência artificial; modelos econométricos; análise de componentes principais (ACP); eficiência de mercado.

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